Final Report Draft RTS on the valuation of derivatives

EBA Final Report 17/12/15 – “Final Report Draft Regulatory Technical Standards on the valuation of derivatives pursuant to Article 49(4) of the Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD)“: il presente documento EBA dettaglia le metodologie e i principi secondo quanto stabilito dall’articolo 49, comma 4 lettere a), b) e c) applicabili alla valutazione del valore delle passività risultanti da derivati, tale valore è determinato dalle Autorità di Risoluzione secondo:

a) metodologie appropriate per determinare il valore delle classi di derivati, comprese le transazioni soggette  ad accordi di netting;

b) principi per stabilire il momento appropriato in cui determinare il valore di una posizione su derivati; e

c) metodologie adeguate per confrontare la distribuzione di valore che deriverebbe dalla liquidazione per close-out e dal bail-in di derivati con l’importo delle perdite che sarebbero sostenute da derivati in un bail-in.

 

 

Di seguito si riporta la bozza diffusa dall’EBA e precedente alla pubblicazione del documento definitivo riportato sopra.

 

EBA Consultation Paper 13/05/15 – Consultation Paper on draft Regulatory Technical Standards on the valuation of derivatives: la presente consultazione specifica le metodologie ed i principi applicabili alla valutazione del valore delle passività risultanti da derivati.

 

 

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